Профиль объёма: всё, что вам нужно знать по NASDAQ:AAPL от TradingView TradingView

Профиль помогает определить зоны повышенного интереса участников рынка. Уровни высокого объема торгов часто совпадают с ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, фазами накопления и распределения активов. Фиксированный профиль объема на TradingView позволяет анализировать данные о объеме торговли в определенном ценовом диапазоне. Этот инструмент особенно полезен для трейдеров и инвесторов, которые хотят более детально изучить поведение рынка и принимать взвешенные решения на основе объема.

Пример стратегии с применением профиля объёма

Еще одно ценное применение индикатора профиля объема – прогнозирование будущих движений цен. Анализируя профиль объема за более длительный период и выявляя повторяющиеся паттерны, трейдеры могут предвидеть потенциальные движения цен. Кластеры в оригинале называются footprint chart или volume footprint, то есть “отпечаток” объема. Изначально это вариация свечного графика, где внутри каждой свечи указаны точные объемы на каждом ценовом уровне.

В своей простейшей форме это отличный реактивный метод для обнаружения и подтверждения традиционных областей поддержки и сопротивления, а так же областей дисбаланса между спросом и предложением. Лично я считаю, что индикатор объемного профиля бесценен для выявления объемных кластеров, которые являются зонами интенсивной торговой активности. Эти объемные кластеры часто служат сильными зонами поддержки или сопротивления, предлагая трейдерам стратегические точки входа и выхода из сделок.

• Это две синие пунктирные линии, между которыми находится зона стоимости.
• Индикатор объемного профиля может помочь определить зоны низкой торговой активности, позволяя трейдерам устанавливать жесткие стоп-лосс ордера и эффективно управлять потенциальными убытками.
• Это может помочь трейдерам принимать более обоснованные решения о точках входа и выхода.
• Когда POC ретестируется, трейдеры смотрят, вероятен ли уход цены от него.
• Подробнее о работе с биржевым стаканом – в статье Введение в торговлю по стакану.
• Пробой верхней границы VA может предвещать восходящий тренд, в то время как пробой нижней границы VA может указывать на нисходящий тренд.

Пробой верхней границы VA может предвещать восходящий тренд, в то время как пробой нижней границы VA может указывать на нисходящий тренд. В обоих случаях важно дождаться ретеста и подтверждений последующего движения в направлении пробоя зоны. Профиль объема на фиксированном промежутке времени несколько отличается от предыдущих способов построения данного индикатора. Промежуток времени, по которому будет построен профиль, необходимо задать вручную. Кроме того, важно не упускать из виду влияние новостей на объемные профили. Внезапные рыночные новости могут значительно изменить объемные паттерны, делая предыдущий анализ менее актуальным.

Точка контроля (Point of Control/POC)

Это впадины (или значительные падения) в объёме на ценовом уровне или около него. Зоны с низким объёмом обычно являются результатом затяжного тренда или пробоя. Во время затяжного тренда или пробоя, как правило, объём сначала резко увеличивается, а затем сокращается. Подобное падение может профиль объема представлять собой “зону несправедливой стоимости” для актива.

Когда цена находится в пределах зоны стоимости (VA), рынок обычно находится в равновесии – нет явного преобладания покупателей или продавцов. Торговля внутри VA подразумевает частые краткосрочные колебания цен в рамках одного диапазона. Чтобы уточнить свои торговые сигналы, вы можете сравнить профиль объема с другими индикаторами, такими как скользящие средние, RSI или MACD. Это поможет вам получить более полное представление о текущей ситуации на рынке и принять более обоснованные торговые решения. Следующим шагом является выбор начальной точки и ширины профиля объема. Начальная точка профиля выбирается в соответствии с вашей стратегией и может быть высокой или низкой точкой цены.

Например, вы можете настроить количество ценовых уровней, отображаемых на графике, а также цвета и стили различных элементов профиля. Когда вы закончите настройку, нажмите кнопку «Применить» и профиль объема будет отображаться на графике выбранного вами инструмента. Индикатор профиля объема – это мощный инструмент, отображающий торговую активность за определенный период времени на определенных уровнях цен. Эти данные представлены в формате гистограммы на ценовом графике, обеспечивая трейдеров визуальное представление о том, где произошло большинство торговой активности.

Продвинутые техники использования индикатора профиля объема

Это инструмент построения графиков, который действительно имеет широкий спектр применений, но я лично  хочу отметить именно помощь в определении стороны, которая контролирует цену в моменте времени. В отличие от многих других исследований, практически не ведется споров о полезности Volume Profile. Данные, предоставляемые Volume Profile, неоспоримы, поэтому трейдер может найти новые и творческие способы их использования, мы же понимаем, что трейдинг – это искусство и мы в нём хотим быть мастерами!

Профиль объема и другие инструменты в скальпинге

• Определение фиксированного профиля объема на платформе TradingView — это мощный инструмент, который может помочь трейдерам принимать обоснованные решения на основе объемов торговли и улучшить свою стратегию торговли.
• Возникает трендовое (или импульсное) движение, известное как “распределение”.
• Профиль объёма выглядит как лежащая на боку гистограмма (столбчатая диаграмма), у которой каждый столбец расположен напротив цены, по которой совершен данный массив сделок.
• Трейдеры также могут использовать профиль объема для выявления областей низкого объема, известных как зоны низкого объема.
• Используйте индикатор профиля объема для дополнения вашей текущей торговой стратегии и повышения конкурентных преимуществ на рынке.
• Зоны с низким объёмом обычно являются результатом затяжного тренда или пробоя.
• Дневной объём для этой свечи будет разделён на N, и полученное значение будет присвоено каждому кирпичику в последовательности.

Благодаря новейшим разработкам, реализованным в торгово-аналитической платформе ATAS, любой ритейл трейдер может получить доступ к широкому спектру профессиональных аналитических инструментов. При этом объёмы торгов растущих баров на младших таймфреймах (например, на часовом или минутном) должны были снижаться, а на падающих, наоборот, расти. Больше о кластерном анализе – в статье Кластерный анализ в трейдинге. Подробнее о работе с биржевым стаканом – в статье Введение в торговлю по стакану.

Прогнозирование движений цен с использованием профиля объема

Профиль объёма — ценный инструмент технического анализа, который используется трейдерами во всем мире. Ключевым фактором, определяющим актуальность профиля объёма, является его универсальность. Широкий спектр применений этого инструмента построения графиков поистине впечатляет. В отличие от многих других индикаторов, прикладную пользу профиля объёма можно назвать неоспоримой.

Этот индикатор предоставляет точные данные, и трейдеру остается только найти свой способ, чтобы применить их на практике. Пример торговой стратегии, приведенный ранее в статье, превосходно это подтверждает. Первое, для чего большинство трейдеров используют профиль объёма — это определение базовых уровней поддержки и сопротивления. Важно отметить, что подобное использование профиля объёма характерно для реактивного метода торговли (когда трейдер действует после получения сигнала индикатора). Согласно базовому техническому анализу, уровень поддержки — это ценовой уровень, который будет поддерживать цену на пути вниз, а уровень сопротивления, в свою очередь, будет ограничивать цену в росте. На основе этого можно сделать вывод, что ценовой уровень вблизи нижней границы профиля, который по объёму в значительной степени благоприятствует стороне покупки, является хорошим показателем уровня поддержки.